СтудЗона - огромная база рефератов, курсовых и шпаргалок на все случаи жизни!

 
 


Бот знакомств в telegram
@youlove_bot

Аудиторная работа на ПЭВМ по эконометрике

Предмет: PR
Оцените материал
(0 голосов)
Задача 1.
просмотреть полностью

По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (), ставки по депозитам () и размера внутрибанковских расходов ().

№ наблюдения

1

86

60

56

30

2

94

68

48

40

3

100

64

52

44

4

96

72

58

28

5

134

78

66

50

6

114

88

62

56

7

122

90

48

50

8

118

82

66

56

9

130

92

70

60

10

108

94

68

62

Задание № 1.

Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициента корреляции.

1

R=

0,72

1

0,54

0,54

1

0,73

0,84

0,59

1

— коэффициент корреляции статистически значим

— коэффициент корреляции статистически не значим

— коэффициент корреляции статистически значим

коэффициент корреляции статистически не значим

коэффициент корреляции статистически значим

коэффициент корреляции статистически не значим

Задание № 2.

Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов; оценить статистическую значимость уравнения в целом с помощью F-критерия; оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с помощью t-критерия; оценить качество уравнения регрессии с помощью совокупного коэффициента детерминации.

=

36,06

=

0,27

=

0,44

=

0,50

R=

0,762745

F=

2,782

=

0,58

F табл.=

4,757

уравнение не значимо.

1

60

56

30

10

788

594

476

1

68

48

40

788

63456

47296

38620

1

64

52

44

594

47296

35892

28796

1

72

58

28

476

38620

28796

23936

Х=

1

78

66

50

1

88

62

56

1

90

48

50

8,8

-0,08622

-0,09334

0,076

1

82

66

56

-0,1

0,0025

-0,00023

-0,00212

1

92

70

60

-0,1

-0,00023

0,0025

-0,00084

1

94

68

62

0,08

-0,00212

-0,00084

0,003

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60

68

64

72

78

88

90

82

92

94

56

48

52

58

66

62

48

66

70

68

30

40

44

28

50

56

50

56

60

62

tтабл=

2,45

Sa1=

0,643

ta1=

0,679

Не значим

Sa2=

0,644

ta2=

0,422

Не значим

Sa3=

0,695

ta3=

0,714

Не значим

Sa0=

37,89

ta0=

0,952

Не значим



















Задание № 3.

Отобрать информационные факторы в модели по t-критериям; построить модель только с информативными факторами; оценить значимость модели в целом с помощью F-критерия; оценить качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детерминации.

Имеет место мультиколлиниарность.

Исключим фактор .

№ наблюдения

У расч

y-y^2

1

86

56

30

94,02

-8,02

64,25

585,64

11,56

-0,93207

0,932075

2

94

48

40

100,13

-6,13

37,56

262,44

129,96

-0,65199

0,651994

3

100

52

44

104,81

-4,81

23,12

104,04

54,76

-0,48086

0,480864

4

96

58

28

92,92

3,08

9,50

201,64

1,96

0,321102

0,321102

5

134

66

50

114,31

19,69

387,64

566,44

43,56

1,469288

1,469288

6

114

62

56

118,23

-4,23

17,87

14,44

6,76

-0,37084

0,370841

7

122

48

50

108,72

13,28

176,23

139,24

129,96

1,08814

1,08814

8

118

66

56

119,47

-1,47

2,16

60,84

43,56

-0,1245

0,1245

9

130

70

60

124,15

5,85

34,23

392,04

112,36

0,450077

0,450077

10

108

68

62

125,25

-17,25

297,47

4,84

73,96

-1,59698

1,596984

Сумма

1102

594

476

1050,05

2331,6

608,4

7,485866

Средние

110,2

59,4

47,6

R=

0,55

а0=

50,85

R^2=

0,42

а1=

0,31

F=

4,27

а2=

0,86

F табл=

4,74

Не знач.


















Задание № 4.

Дать сравнительную оценку силы связи факторов с результирующим показателем с помощью частных коэффициентов эластичности, частных бета- и дельта- коэффициентов; оценить точность уравнения через среднюю относительную ошибку аппроксимации и среднее квадратическое отклонение от линии регрессии.

R=

0,55

а0=

50,85

Э1=

0,17

=

0,42

а1=

0,31

Se=

12,25

дельта1=

0,28

F=

4,27

а2=

0,86

Sy=

17,07

дельта2=

0,72

F табл. =

4,74

Sx2=

8,22

Е ср отн=

7,49%

Sx1=

11,92

бета1=

0,22

бета2=

0,41

У

Х2

Х3

У

1

R=

Х2

0,54

1

Х3

0,73

0,59

1

Задание № 5

Сделать прогноз результирующего показателя, если прогнозное значение фактора составляет 80% от максимального.

Х1 прог=

56

1

56

30

Х2 прог=

49,6

1

48

40

1

52

44

1

1

58

28

Х пр=

56

Хт пр=

1

56

49,6

Х=

1

66

50

49,6

1

62

56

1

48

50

1

66

56

1

70

60

1

68

62

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Хтрансп=

56

48

52

58

66

62

48

66

70

68

30

40

44

28

50

56

50

56

60

62

10

594

476

5,9127124

-0,10106

0,004001

ХтХ=

594

35892

28796

ХтХобр=

-0,10106

0,002528

-0,00103

476

28796

23936

0,0040007

-0,00103

0,001203

0,45

-0,0107

0,0059

0,1480623

1,148062

у точ пр=

110,86

U=

31,03134

у пр ниж=

79,83255

у пр верх=

141,8952

Ещё по теме: